讨9992019银河国际登录论肯德尔写的一篇有争论的论文《经济时间序列分析》的第一部分:《价格》

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  。随机游动是一阶自回归模型[AR (1)]参数为a=1的极端情形。这时 {x

  在时间上的积累,其图形如图1所示。这说明历史上的任何一次冲击同目前的冲击起着同样的作用,而且不随时向的推移而消失。这里

  是初始值。因此,9992019银河国际登录这些冲击随时间的推移累积起来,其图像如图1那样随机地漂移,因而这一过程是非平稳的。其自相关函数为

  随机游动模型的经济原型,是由统计学家莫里斯·肯德尔(Maurice Kendall)在1953年发现的。9992019银河国际登录其背景是英国皇家统计学会1953年在伦敦开会,讨论肯德尔写的一篇有争论的论文《经济时间序列分析》的第一部分:《价格》。肯德尔的初衷是想借助刚问世不久的电子计算机寻找股票价格波动的规律,但研究结果却有意外的发现,股市价格不但没有任何规律,而且就像一个醉汉走步一样,下周的价格等于本周的价格加上一个随机数字,也就是说股价近似遵从随机游动(RandomWalk)模型

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